| dc.contributor.advisor | Fjesme, Sturla | |
| dc.contributor.author | Fossen, Anna Karoline | |
| dc.contributor.author | Haaland, Ane | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-10T12:07:06Z | |
| dc.date.available | 2019-05-10T12:07:06Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10642/7054 | |
| dc.description | Master i økonomi og administrasjon | en |
| dc.description.abstract | Vi er nysgjerrige på nytten av en likevektet portefølje, og ønsker å sette fokus på shortsalg som
investeringsstrategi. Analysen ser på en likevektet long-short portefølje, som fordeler investerte midler likt
mellom alle eiendelene i porteføljen og tillater både long- og shortposisjoner. Vi tester hvorvidt porteføljen,
konstruert med short interest som trading signal, genererer risikojustert meravkastning i det amerikanske
aksjemarkedet i perioden 2007-2017. Vi finner negativ informasjonsratio og alfa i perioden, samt dårligere
sharpe ratio enn markedet. Det viser seg at en likevektet long-short portefølje ikke gir risikojustert
meravkastning sammenlignet med en verdivektet markedsportefølje. | en |
| dc.language.iso | nb | en |
| dc.publisher | OsloMet - Storbyuniversitetet | en |
| dc.subject | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 | en |
| dc.subject | VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213 | en |
| dc.subject | Porteføljekonstruksjoner | en |
| dc.subject | Shortposisjoner | en |
| dc.subject | Risikojusterte meravkastninger | en |
| dc.subject | Likevektede porteføljer | en |
| dc.title | Kvantitativ porteføljekonstruksjon for long-short investorer; Enkle regler eller risikojustert meravkastning? En empirisk analyse av en likevektet portefølje | en |
| dc.type | Master thesis | en |
| dc.description.version | publishedVersion | en |
