Browsing SAM - Master i Økonomi og administrasjon – siviløkonom by Subject "Mean reversion"
Now showing items 1-2 of 2
-
Momentum & Mean reversion. En kombinert handelsstrategi testet på Oslo Børs
(Master thesis, 2022)Momentum og mean reversion i aksjeavkastning har vært tema for mye forskning siden midten av 80-tallet. Observasjoner av at avkastningen til momentumstrategier avtar med tiden og delvis får en langsiktig reversering har ... -
Operational Hedging in a Mean Reverting Environment - A Real Option Approach
(Master thesis, 2022)This thesis investigates the value of operational hedging in the form of being able to temporarily close the production of silicone. With the use of real option theory, we developed a switching option model that estimates ...