Blar i SAM - Master Theses på emneord "Handelsstrategi"
Viser treff 1-2 av 2
-
Momentum & Mean reversion. En kombinert handelsstrategi testet på Oslo Børs
(Master thesis, 2022)Momentum og mean reversion i aksjeavkastning har vært tema for mye forskning siden midten av 80-tallet. Observasjoner av at avkastningen til momentumstrategier avtar med tiden og delvis får en langsiktig reversering har ... -
RSI som strategi på Oslo børs. En komplett videreutviklet handelsstrategi basert på Relative Strenght Index
(Master thesis, 2017)I denne masteroppgaven blir det presentert en utvikling av J. Wilders relative strenght index (RSI). Den tekniske indikatoren endres ved å gå fra å være basert på 14 perioder, til 21 perioder. Måten kjøps- og salgssignaler ...