Browsing SAM - Master Theses by Author "Bakke, Einar"
Now showing items 1-7 of 7
-
Aktiv versus passiv forvaltning - En analyse av oljefondets akjseforvaltning på globalt nivå, regionsnivå og landnivå
Hagen, Kristiane; Sæterlid, Silje Holmen (Master thesis, 2018)Vi undersøker om den aktive forvaltningen av Statens pensjonsfond utland bidrar til fondets prestasjon utover forventet avkastning fra passiv forvaltning. Vi definerer aktiv forvaltning som den mer- /mindreavkastning ... -
Balanseføring av leieavtaler En kvalitativ studie av primærbrukernes opplevelser av IFRS 16
Brødsjø, Maren; Aalborg, kristin Guren (Master thesis, 2021)IFRS 16 omhandler regnskapsføring av leieavtaler, og ble implementert 1.januar 2019. Standarden medførte store endringer for regnskapsføring av leieavtaler. Den mest sentrale endringen er at leietakere for de fleste ... -
The Effects of Reverse Stock Splits - of the Oslo Stock Exchange 1996-2015
Gamlemoen, Jørn Olav Strande; Bornstedt, Kristian (Master thesis, 2016)We study the effect of reverse stock splits on the return, liquidity and volatility of stocks at the Oslo Stock Exchange in the period 1996 - 2015. A reverse stock split is theoretically a noneconomic cosmetic change to ... -
Effekten av COVID-19 på flyselskapsaksjer i Europa, Eventstudie metodikk
Iqbal, Hassan; Sætrenes, Jørgen (Master thesis, 2021)COVID-19 har hatt en negativ innvirkning på den globale økonomien. Som følge av strenge reiserestriksjoner har mulighetene for å reise mellom land blitt kraftig redusert. Dette har påvirket mange bransjer og flybransjen ... -
Er det noen som vet mer? En studie av sammenheng mellom utfall av kvartalsrapportering og bevegelser i opsjonsmarkedet før publisering
Sættem, Torstein Lauvstad; Got, Chun Wei (Master thesis, 2019)Denne oppgaven undersøker om markedsreaksjonen ved kvartalsrapporteringer for amerikanske, børsnoterte selskap lar seg forutsi av bevegelser i opsjonsmarkedet dagene før publisering. Sammenheng bygger på spor informerte ... -
The Hedging Effectiveness of Brent Crude Oil Futures Contracts
Smeby, Marianne Nordskogen; Thorbjørnsen, Kristina Bruu (Master thesis, 2019)Many different papers document the hedging effectiveness with the use of futures contracts, and this paper presents the analysis of the hedging effectiveness of Brent crude oil futures contracts of different estimation ... -
Statistical Arbitrage using High Frequency Pairs Trading - An algorithmic strategy in the US equity market
Kirkestuen, Fredrik; Thomassen, Christian (Master thesis, 2018)Using three-month minute-by-minute data from S&P 500 constituents we examine and report the return of a high frequency trading strategy by creating an algorithm based on pairs trading. The algorithm is created based on ...