Blar i ODA Open Digital Archive på forfatter "Samuelsen, Håvard"
-
Risikovurdering av Folketrygdfondet med implementering av stokastisk volatilitetsprosess i Value at Risk
Hsu, Yi Wei; Samuelsen, Håvard (Master thesis, 2016)Hensikten med denne oppgaven er å studere prestasjonsevnen til en stokastisk volatilitetsmodell innen langtidsestimering av Value at Risk for offentlige fond. Vi finner det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to ...